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XLSTATによるDurbin Watson 検定の実行

20/10/2017

Durbin-Watson 検定を実行するデータセット

データは、Lewis T. および Taylor L.R. (1967). Introduction to Experimental Ecology, New York: Academic Press, Inc.で得られたものです。彼らは、 237 人の児童について、彼らの性別、年齢(月数)、インチでの身長 (1 インチ = 2.54 cm)、およびポンドでの体重 (1 pound = 0.45 kg)を記述しました。

我々は、残差を得るために身長と体重の間で、単純な線形回帰を実行しました。

このチュートリアルの目的

我々は、Durbin-Watson 検定を用いて、線形回帰の残差が自己相関しているかどうかを検出しようとしています。

Durbin-Watson 検定のセットアップ

XLSTATを開いて、XLSTAT / Time / Durbin-Watson 検定 コマンドを選択するか、 Time ツールバーの対応うするボタンをクリックしてください。

ボタンをクリックすると、ダイアログ・ボックスが現れます。

Excel シート上でデータを選択してください。我々のケースでは、身長(height)と体重(weight )の間の線形回帰から residuals (残差)が得られており、説明変数は、"Height"(身長)です。

変数の列ヘッダが選択されたので、変数ラベル・オプションを有効にします。

Durbin-Watson test data

オプション・タブで、検定の有意水準と次数(遅延の数)を設定できます。ここで、我々は、デフォルト値のままにするように選びます。

Durbin-Watson test significance level

OKをクリックすると計算が始まります。そして、結果が新しいシートに表示されます。

結果の解釈

最初に表示される結果は、残差の統計量です。次にDurbin-Watson 検定の結果と短い解釈が表示されます。

Durbin-Watson test results

p値が、有意水準 (5%)よりも大きいので、帰無仮説が棄却できます。

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