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ExcelでのX-13ARIMA-SEATS 季節性調整

このチュートリアルは、Excel内でXLSTAT-R エンジンを用いてX-13ARIMA-SEATS手順を実行して解釈する方法を示します。

X-13ARIMA-SEATS 手順を適合するデータセット

データと結果のExcelシートは、下のボタンをクリックしてダウンロードできます: データをダウンロード

このデータセットは、1990年1月から2016年11月までの月次での米国の失業水準です。こちらが、このデータの出典です: U.S. Bureau of Labor Statistics, retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis; https://fred.stlouisfed.org/series/LNU03000000, December 14, 2016.

このチュートリアルの目的

このチュートリアルの目的は、このデータセットでX13-ARIMA-SEATS手順を設定して、トレンドを識別し、将来の米国の失業水準を予測することです。

XLSTAT-Rで開発されたX13-ARIMA-SEATS関数は、seasonal パッケージ(Mike Toews)からseat関数を呼び出します。

XLSTAT-RでのX-13ARIMA-SEATS手順のセットアップ

XLSTAT-R/seasonal/Arima x13(seas) コマンド(下図)を選択してください。

X-13 Arima ダイアログボックスが現れます。

一般 タブで、Time Serie フィールドに列B(unemployment level)を選択してください。そして、Date data フィールドで列Aを選択してください。Period フィールドは、the number of observations per unit of time(単位時間あたりのオブザベーション数)です。 ここで、我々は月あたり単一のオブザベーションで年ごとに作業しているので、12 を選択します。Custom model parameters は、ユーザー独自のモデル・パラメータを記入できるようにします。ここで、我々はそれを有効にしません。したがって、X-13ARIMA-SEATS 手順が自動でパラメータを計算します。

オプション タブで、外れ値を自動検出するか、対数変換されたデータでモデルを計算するか、またはAIC 検定で曜日効果や復活祭効果を検出するかをチェックできます。また、 X-13ARIMA-SEATSではなくx11を選ぶことも可能です。ここで、我々はX-13ARIMA-SEATS手順の計算を保持します。

X-13ARIMA モデルの結果の解釈

最初の表は、推定されたモデル係数と、それらのp値を示します。

続く表は、手順のために選ばれたモデル・パラメータを示します。ここで、X-13ARIMA-SEATS手順は、 次のモデル(p=1 d=1 q=2) (P=0 D=1 Q=1)を保持しました。

3番目の表は、適合されたモデルに基づく初期時系列の予測値を表示します。

そして、最後の表は、下限と上限つきで予測された値を示します。

元の時系列と X-13 モデルに基づいて補正された時系列を示すグラフをあります。

一般的なARIMA の設定と解釈のより詳細な方法を説明するチュートリアルがあります。詳細は、こちらをクリックしてください。

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