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Test de Durbin Watson, tutoriel dans Excel

Jeu de données pour réaliser un test de Durbin-Watson

Les données données dans le lien au-dessus proviennent de Lewis T. and Taylor L.R. (1967). Introduction to Experimental Ecology, New York: Academic Press, Inc.. Elles concernent 237 enfants, décrits par leur sexe, leur âge en mois, leur taille en inch (1 inch=2.54 cm), et leur poids en livres (1 livre=0.45 kg).

Dans le but d’obtenir des résidus, nous avons réalisé une régression linéaire simple entre la taille et le poids.

But de ce tutoriel sur le test de Durbin-Watson

En utilisant le test de Durbin-Watson, on souhaite détecter la présence ou non d’autocorrélation dans les résidus d’une régression linéaire.

Paramétrer un test de Durbin-Watson

Une fois XLSTAT ouvert, sélectionnez la commande XLSTAT / Time / Test de Durbin-Watson.

La boîte de dialogue Test de Durbin-Watson apparaît.

Vous pouvez alors sélectionner les données sur la feuille Excel. Les résidus sont obtenus par la régression linéaire entre la taille et le poids et la variable explicative est ici la "taille". L'option Libellés des variables est laissée activée car la première ligne des colonnes comprend le nom des variables.

Données test de Durbin-Watson

Dans l’onglet Options, on trouve la possibilité de régler le niveau de signification du test ainsi que l’ordre (nombre de retards). Nous choisissons ici de laisser les valeurs par défaut.

Niveau de signification test de Durbin-Watson

Lancez les calculs en cliquant sur OK. Les résultats sont affichés dans une nouvelle feuille Excel.

Interpréter les résultats

Les premiers résultats affichés sont les statistiques descriptives pour les résidus. Ensuite les résultats du test ainsi qu’une courte interprétation sont présentés.

Résultats test de Durbin-Watson

Etant donné que la p-value est supérieur au niveau de signification du test (5%), l’hypothèse nulle ne peut pas être rejetée.

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